Bu kitap, nicel karar verme alanında ileri düzey istatistiksel yaklaşımları kapsamakta; Lévy süreçleri, sıçrama-difüzyon dinamikleri, kopula temelli bağımlılık analizi ve aşırı değer teorisini bir araya getirerek Gaussian varsayımlarını aşan, ağır kuyruklu ve asimetrik gözlemlere duyarlı modeller önermektedir. Eser; finansal fiyatlama ve risk ölçümünden çevresel/hidrolojik kuraklık analizine ve borsa–döviz etkileşimlerinin kuyruk bağımlılığının ölçümüne kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Çalışmanın teorik kısımları olasılık uzayları, filtrasyon ve martingale yapılarını ele alırken; uygulama kısımları Merton/Kou sıçrama-difüzyon çerçeveleri, NIG/VG/CGMY gibi saf sıçrama modelleri ve kopula ailelerinin seçimi ile doğrulanmasını işlemektedir. Kitap, araştırmacılar ve politika yapıcılar için belirsizlik altında daha sağlam karar kuralları geliştirmeye yarayan güçlü bir yöntem–uygulama köprüsü kurmaktadır.